套利交易套利的三种基本方式

套利交易套利的三种基本方式,第1张

1、套利是什么意思?能否举个例子?谢谢2、套利交易的优点和不足分析3、期货单边交易是怎么回事,套利交易又是什么?4、什么是套利交易?5、什么叫做套利,套利违法吗套利是什么意思?能否举个例子?谢谢

1、套利的根本目的就是无风险获利。

套利也叫价差交易,套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约。

套利,亦称套戥,通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益。

套利指试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。

2、例子:

A市场 苹果卖 10元 1KG,B市场 苹果卖 15元 1KG,你就可以在A买苹果,在B卖,这样你就无风险获利5元。

天津贵金属交易所,白银报价元/千克,一手1千克,15千克;

上海黄金交易所,白银T+D报价元/千克,一手1千克;

一般情况下,白银T+D比天津白银(简称天通银)高180-200左右;

都是利用一手1千克操作,

在白银T+D比天津白银高100的时候,做多白银T+D,做空天通银;

在白银T+D比天津白银高200的时候,做空白银T+D,做多天通银;

这是一般的操作思路,如果成本比较低,可以操作空间大。

套利交易虽然理论上比单边交易风险低,但其风险亦不可低估。以股票价差套利为例,虽然股票价差套利交易风险一般很低,但仍存在出现极端价格变动导致风险大幅提高的可能,特别是在金融危机导致价格波动加剧的时期。如果保证金占用过多,杠杆过大,价格剧烈波动时也容易出现保证金不足的情况。

正因为存在各种实际操作中的风险,套利交易在某些市场上才未能充分进行。阻碍套利充分进行的因素统称为"套利的限制因素"。

套利交易可分为两种类型:

一是期现套利,即在期货和现货之间进行套利;

二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利,被称为价差交易。根据操作对象的不同,价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

参考资料:

——套利 ——套利交易

套利交易的优点和不足分析

套利交易风险小回报稳定,对于大资金而言,如果单边重仓介入,将面临持仓成本较高、风险较大的不足,反之,如果单边轻仓介入,虽然可能降低风险,但其机会成本、时间成本也较高。因此整体而言,大资金单边重仓抑或单边轻仓介入期市,均难以获得较为稳定和理想的回报。而大资金如以多空双向持仓介入期市,也就是运行套利交易,则既可回避单边持仓所面临的风险,又可能获取较为稳定的回报

套利交易的优点

1、更低的波动率。由于套利交易博取的是不同合约的价差收益,而价差的一个显著优点是通常具有更低的波动率,于是套利者面临的风险更小。一般而言,价差的波动比期货价格的波动小得多。例如,上海期货交易所交易的铜每天的价格变化一般为400-700元/吨,但是相邻交割月份之间的价差每天变动约为80-100元/吨。许多商品价格的波动性都很强,需要日常监控。而价差的日内波动往往很小,只需要每天监控几次甚至更少。如果一个账户的资金波动很厉害,投机者必须存入更多的钱来防止可能的损失。利用套利交易,则很少有这样的担忧。

2、有限的风险。套利交易是唯一的具有有限风险的期货交易方式。由于套利行为的存在以及套利者之间的竞争选择,期货合约之间的价格偏差会得到纠正。考虑到套利的交易成本,期货合约之间的价差会维持在一个合理范围内,所以价差超过该范围的情况是不多的。这意味着你可以根据价差的历史统计,在历史的高位或低位区域建立套利头寸,同时你可以估算出所要承担的风险水平。

3、更低的风险。因为套利交易的对冲特性,它通常比单边交易有更低的风险。这是我们在比较套利和单边交易时需要考虑的重要因素。为什么风险会更低?投资组合理论表明,由两个完全负相关的资产构成的投资组合最大程度地降低了组合风险。套利是同时买卖两个高度相关的期货合约,也就是构造了一个由两个几乎完全负相关的资产构成的投资组合,该组合的风险自然大大降低了。

4、对涨跌停的保护。许多套利交易的对冲特性,可以对涨跌停供应保护。因为政治事件、天气和政府报告等等,期货价格可以暴涨暴跌,有时甚至引起涨跌停,价格封死在涨跌停板上而无法成交。一个做反了的单边交易者在能够平仓之前会损失惨重。这往往会造成交易者的账户亏空,而需要追加保证金。在同样的环境下,套利交易者基本上都受到保护。以跨期套利为例,由于套利交易者在同一种商品既做多又做空,在涨跌停日,他的账户通常不会发生大幅亏损。虽然在涨跌停打开后,价差可能不朝交易者预测的方向走,但由此所造成的损失往往比单边交易小得多。

5、更有吸引力的风险/收益比率。相对于给定的单边头寸,套利头寸可以供应一个更有吸引力的风险/收益比率。虽然每次套利交易收益不很高,但成功率高,这是由价差的有限的风险、更低的风险以及更低的波动率特性带来的好处。长期而言,做单边交易盈利的只占少数,往往10个人中不超过3个人是盈利的。而套利不一样,它有收益稳定、低风险的特点,所以它具有更吸引人的收益/风险比率,从而更适宜大资金的运作。在持有单边头寸的多空双方激烈争夺过程中,套利者往往可以择机介入,轻松获利。

6、价差比价格更容易预测。期货的价格由于其较大的波动率往往不容易预测。在牛市中,期货价格会涨得出乎意料的高,而在熊市中,期货价格会跌得出乎意料的低。套利交易不是直接预测未来期货合约的价格变化,而是预测未来供求关系变化引起的价差的变化。做后一种预测显然比前一种预测的难度大为降低。决定未来影响商品价格的供求关系是十分复杂的,虽然有规律可循,但仍然包含许多不确定性。而预测价差的变化,则不必考虑所有影响供求关系的因素。由于两种期货合约的关联性,许多不确定的供求关系只会造成两种合约价格的同涨同跌,对价差的影响不大,对这一类供求关系就可以忽略了。预测两种合约间价差的变化只需要关注各合约对相同的供求关系变化反应的差异性,这种差异性决定了价差变动的方向和幅度。

套利交易的劣势

任何事物都有两面性,套利交易也不例外。除了上述优点外,还有以下几处不足:

1、潜在收益受限制。在许多投资者看来,套利的最大缺点是潜在的收益受限制。这是很正常的,当你限制了交易中的风险,通常也会限制你的潜在收益。不过,最终是否选择套利交易,还得权衡套利的诸多优点和有限的潜在收益。

2、绝好的套利机会很少频繁出现。套利机会的多寡,与市场的有效程度密切相关。市场的效率越低,套利机会越多;市场的效率越高,套利机会越少。就现在国内的期市而言,有效程度还不高,各个期货品种每年都会存在几次较好的套利机会。不过,相对于单边大趋势,每年的套利机会也算多的了。

3、套利也存在风险。套利虽然具有有限风险、更低风险的优点,但毕竟还是存在风险的。这种风险来自于:价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强,弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正,套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。如果投资者能承受这种亏损,最终就会扭亏为盈,但有时投资者无法熬过亏损期。况且,如果做空的合约遇到挤空现象且持续到该合约交割,那么价格偏差将无法纠正,套利交易必以失败告终。

期货单边交易是怎么回事,套利交易又是什么?

单边交易:是指买卖双方同时变成了买方市场,或同时变成了卖方市场。市场上的正常交易本该有买卖双方活跃交易,但在某一段时间或一定区域内却一反常态,使市场突然变成了全买方市场或全卖方市场。

套利交易:指利用不同国家或地区短期利率的差异,将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放,以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。

单边交易的主要特点:

1、在单边交易下,只能买涨赚钱(做多)或者只能买跌赚钱(做空)。

2、中国A股市场就是单边交易也就是单向交易也就是只能买涨赚钱(做多赚钱)。

套利交易的主要特点:

1、较低的风险:不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈,相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓,主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

2、方便大资金进出:套利交易本身需要大量资金,所以能够吸引大资金进场交易。

扩展资料

套利交易的缺点:

1、风险:风险来自于:价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强,弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正,套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。

2、受限制:当限制了交易中的风险,通常也会限制潜在收益。不过,最终是否选择套利交易,还得权衡套利的诸多优点和有限的潜在收益。

3、一般情况下,套利交易所涉及到的合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多,属于风险小、收益稳定的交易方式。所以,套利交易主要是大资金量,或者风格稳健的交易者的投资选择。

参考资料

-单边交易

-套利交易

什么是套利交易?

问题1:什么是套利交易?

问题2:套利交易是什么意思?

套利交易,又叫套期图利,是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。在进行套利交易时,投资者关心的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约,同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致;即买进的合约价格走高,卖出的合约价格走低,那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。

套利交易在期货市场起到两方面的作用:其一,套利方式为投资者提供了对冲机会;其二,有助于将扭曲的市场价格重新拉回来至正常水平。

套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点:

1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈,相应降低了风险,尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。

2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金,由于双边持仓,主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落,同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常,因此套利交易有较高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。

1、跨期套利:是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约,利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。

2、跨品种套利:是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有(一):相关商品间套利(这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利)。(二):原料与成品之间套利(如大豆与豆粕之间的套利)

3、跨市场套利:即是在某一期货市场买入(卖出)某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出(买入)同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。

套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘,通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入,许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展,以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越来越受到投资者关注。

套利的缺点:收益受限制

也许在许多交易者心目中套利的最大缺点是潜在的收益受限制。当然,确实如此,当你限制了交易中的风险,你通常也会限制你的潜在收益。不过,最终是否选择套利交易,你还得权衡套利的诸多优点和有限的潜在收益。

什么叫做套利,套利违法吗

套利亦称“利息套汇”,套利不违法。

套利主要有两种形式套利交易

(1)不抛补套利。即利用两国资金市场套利交易的利率差异,把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放,以获取利差收益。

(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时,利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

套利活动会改变不同资金市场的供求关系,使各地短期资金的利率趋于一致,使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小,并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡,从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。

但是大量套利活动的进行,会导致短期资本大规模的国际移动,加剧国际金融市场的动荡。

扩展资料套利交易

套利交易模式主要分为4大类型,分别为:股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。

1、股指期货套利

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

2、商品期货套利

与股指期货对冲类似,商品期货同样存在套利策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。

在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约套利交易;而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种。

3、统计套利

有别于无风险套利,统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等),再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种等到价差回归均衡时获利了结即可。

统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。

期权套利

期权(Option)又称选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利,而义务方必须履行。

在期权的交易时,购买期权的一方称为买方,而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限,因此在很多时候,利用期权来取代期货进行做空、套利交易,会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。

-套利

etf基金的套利方式主要包括以下几种:

一、利用ETF基金净值和二级市场价格差异进行套利

这是ETF基金套利的最基础方式,也是ETF基金的优势所在,正因此套利方式的存在,其二级市场价格与其基金净值不致出现较大偏离。具体套利路径如下:如果ETF基金净值低于二级市场价格,投资者可先行购买一篮子股票(如购买上证180指数股票组合),而后以一篮子股票在ETF一级市场申购ETF基金,并同时在二级市场按照较高的市场价格售出ETF基金,从而实现套利;反之,如果ETF基金净值高于二级市场价格,投资者可反向操作,即在二级市场以较低的市场价格购入ETF基金,然后在ETF一级市场赎回一篮子股票组合,同时在股票二级市场售出股票组合,实现套利。当然,以上套利受制于二级市场交易费用和ETF基金申购赎回费用,套利收益大于上述成本时方可操作。

二、做空ETF基金的某只成份股

这种套利方式利用了ETF基金的交易规则。ETF基金均以某一指数作为投资对象,如上证180指数,上证50指数,深圳100指数等。当指数中的某支成份股停牌时,ETF一级市场申购或赎回时该支股票按停牌前的价格计算。做空ETF基金的典型案例是长江电力。长江电力停牌时上证综指的点位在4000点附近,停牌后上证综指一路暴跌至1600点。机构的普遍观点是长江电力复牌后将补跌。故持有长江电力的投资者先行购买其他179支成份股,构建上证180指数,而后在一级市场申购ETF基金,同时在二级市场售出ETF,实现按照停牌前价格卖出长江电力的目的。尽管09年长江电力复牌后不跌反涨,使做空长江电力的投资者出现损失。但此种套利方式仍具有很强的实用性。

三、做多ETF基金的某只成份股

同样,这种套利方式也利用了ETF基金的交易规则。做多ETF基金的典型案例是最近的深发展、中国平安的“深平恋”。在宣布中国平安收购深发展股票时,两支股票均处于停牌状态。市场普遍预期开盘后两支股票均大幅上涨。故投资者可在二级市场买入ETF基金(此基金投资的指数应包括中国平安、深发展股票)。如买入上证50指数ETF(包含中国平安)、深证100指数ETF(包含深发展),并在一级市场赎回ETF基金,获得上证50指数股票组合或深证100指数股票组合,旋即在二级市场将其他股票卖出,仅保留中国平安或深发展股票,待这两支股票复牌后将其以较高价格卖出实现套利收益。

希望我的回答会对你有所帮助。

国际外汇市场近十年来交易量快速地递增,每天的成交量高达6万亿美元,其中不可忽略的一个重要原因就是在于套利交易。套利交易运用了大量的交易模型,透过算法交易来创造套利空间,也使得一般投资人进行外汇操作的难度大增,但若能了解套利交易的一些基础思维,那么对于外汇投资,也将会有很大的帮助。

杠杆式外汇中如何运用套利交易?汇查查告诉你:

套利交易策略在杠杆交易中非常有效,一般而言,在1:100的杠杆下(大多数ECN外汇经纪商都提供这一杠杆),套利交易策略将在一年内从2%的利差中赚取200%的收入。

但不得忽视的是,套利交易策略仍然存在很多缺点。这种策略主要适用于市场稳定,且不存在利率大幅变动的前提条件。事实是,如果高收益货币价格下跌,掉期的外汇损失将超过利润。此外,即使总体经济情绪是积极的,也不能保证发行货币的国家的形势将有利于增长。此外,套利交易处分略并不适用于剥头皮交易者以及日内交易者,其最适合的是波段交易者。

最值得注意的是,“将人民币兑换成美元,然后再换成日元”这一种模式,鉴于交易成本,价差变动过快,对于零售投交易者而言,很难做到。但你也不要气馁,你可以通过另一种方式进行盈利——仓息套利。在这种情况下,你只需要找到合适外汇交易商即可。

所谓“仓息”就是买卖货币在持有过结算时间,产生的隔夜利息,以普通交易员通常用来仓息套利的外汇货币对AUDUSD(澳元/美元)为例,在某交易商平台,买入1手AUDUSD的隔夜仓息为+64美元,就是交易商付给你64美元;卖出1手AUDUSD的隔夜仓息是-88美元,也就是你付给交易商88美元。外汇交易1手的标准合约就是10万基础货币,例如AUDUSD,1手就是10万澳元的合约,没错现在前面的货币,这里是AUD澳元是基础货币。

如果你要套仓息,你要找到符合以下几个条件的交易商:

1 点差尽量低:所谓“点差”就是“买入价格与卖出价格的差值”,这是你的交易成本。下图AUDUSD种,AUDUSD买价093933-卖价093918=000015,这是采用五位报价,即小数点后五位的交易商,我们称其点差是15个点。也有四位报价的交易商,那么可以说它点差是15个点。

AUDUSD的点差15已经算是很低的了,通常AUDUSD的点差会到20个点左右。还有一个要注意的,点差通常分为固定点差和浮动点差,固定点差就是点差值固定不变,浮动点差就是点差值在一个区域内变动,建议选择固定点差的交易商账户。

2 杠杆尽量高:所谓杠杆就是资金的放大倍数。交易商会提供100到1000倍不等的杠杆。1手AUDUSD合约,如果不使用杠杆,你需要100,000澳元(通常折合成美元显示),如果使用100倍杠杆,就只需要1,000澳元做保证金;如果使用300倍杠杆,就只需要333澳元做保证金。

注意:只要不滥用杠杆,用大比例杠杆能建仓多少建仓多少,那么杠杆大小和风险无太大关系。

3 强制平仓率尽量低:所谓强制平仓率即一个保证金率低于最低值,低于这个值,持仓合约就和因为保证金不足而不交易商强行平仓。常见的强制平仓率有100%、20%这两档,当然也有80%、30%、0%等等,依交易商而定。

4 资金调动方便:这个不仅影响利润率,也影响资金安全。

5 平台出入金汇差低:这个影响的也是利润率。

玩过股票的朋友都知道,假如对于股票买卖有满足的了解,那么咱们在买卖的时分,往往可以依据各种手法去进行套利,可是许多朋友对于这一块都是不太了解的。那么,股票配资买卖怎样经过股票完成套利?针对这个问题,下面带咱们一起来了解一下。

1经过股票完成套利

怎样经过股票完成套利?想要经过股票套利,首先咱们要了解到套利类型的区别。主要有无风险套利以及低风险套利两种,而其间无风险套利一般是比较安全的,也是许多人俗称的死活,由于风险很低,所以对于许多寻求保险的买卖者而言便是一个很好的选择,可是无风险也说明晰赢利很低,所以想要多赚钱的朋友,无风险套利是不合适的。

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2低风险套利

另外一种便是低风险套利,也是不少买卖者喜欢的办法,尽管存在了更大的风险,可是可以带来的赢利也是很可观的,只需操盘技能到达一定的水平 ,对于其间的风险往往也是可以把控的。选择低风险套利尽管会存在一定的风险,可是原本股票买卖便是有风险的,一味的逃避风险并不可以为自己带来财富的创收。

以上便是对于怎样经过股票完成套利的办法介绍,其间的两种套利都是不错的办法,至于选择哪一种,主要是看自己的寻求,假如想要保险一些就选择无风险套利,想要更多的赢利,就选择低风险套利。

套利,最常见的是利用在岸离岸即期汇差套利。人民币在岸与离岸汇率不一致,两岸通过贸易途径实现的资金流动以及换汇活动则表现活跃。例如,在离岸人民币汇价相对在岸存在明显升值时,境内企业A可通过向香港合作伙伴或在港子公司B进口商品,将境内人民币输出至香港;B以离岸汇率将人民币换成美元再通过反向贸易向A进口,并以美元支付;A以在岸汇率将美元换回人民币则可实现汇差套利。反之亦然。

还有一种套利方法叫做NDF与DF汇差套利。NDF是无本金交割远期外汇交易,与之对应的就是国内远期结售汇DF。当国内远期结售汇价与境外远期不可交割远期合约之间存在价差时,两者之间套利空间就形成了。当人民币NDF相对DF升值时,可在境内操作DF,卖出美元买入人民币,并同在在境外操作NDF,卖出人民币买入美元。反之亦然。NDF和DF到期日需一致。由于DF必须要实物交割,所以这一套利方式很适合进出口贸易公司。

套利也可以根据在岸离岸息差进行。离岸人民币贷款利率水平基本上长期以来明显低于在岸。这就催生了近年来两地最流行的内保外贷。企业A在境内存一笔人民币“存款”,并要求银行开具信用证并交给离岸合作伙伴B;B在香港银行获得离岸人民币贷款后,通过贸易渠道将款项付给A。A按境内利率获得较高的“存款”利息,而支付的是较低的离岸贷款利率,实现息差套利。

与前者相对应的是跨币种息差套利。这种方式与前一种方式类似,但套取的是境内人民币“存款”利率与离岸外汇(比如美元)贷款利率之间的息差以及即期与远期之间的汇差。在人民币升值通道中,息差和汇差将带来双丰收。具体的,企业A在境内“存款”并要求开具信用证给离岸合作伙伴B之后,B按照离岸汇率获得相应金额的外汇贷款,并通过向A进口商品将这笔外汇支付给A;A以在岸汇率将外汇兑换为人民币。到期之后,A获得境内人民币“存款”本利,并按照到期汇率兑换需支付的外汇贷款本利和。为控制风险,可通过签订远期外汇合约锁定远期汇率波动风险。目前做的最多的是第三种和第四种模式,其中的“存款”也是广义概念的,其实是境内的一笔人民币资产,实际操作中通常通过购买理财产品或接受票据转押实现盈利,当然也可能会有其它的方式。

这里只能说个大概,实际操作中跟银行的合作很有关系,主要是保持整个流程能够衔接好,不要出差错,循环周转的效率是一个关键要素,另外还要保持一定的安全边际。

在投资之前还应该对ETF有一个简单的评估,不同风格的指数PE波动区间还是有所不同的,投资者买入ETF是为了高价卖出可以获得更多的收益,想要通过股票实现套利,可以采取以下几种方法:

定投策略

散户可以通过股东买入实现投资,这样的投资没有太多的技术含量,有点强制储蓄的意思。固定每个月都会把工资拿出一部分来投入到ETF,估值比较低的买入,估值高的时候就会卖出,投资者可以这样不间断的买入卖出,就跟把钱存入银行一样,这种操作方式需要长时间才能看到收益,手续费也要比定投基金更低一些。想要更多盈利肯定是估值越低越好,卖出的估值越高越好。

抓热点策略

这个就要比定投策略要难一些,定投不需要太多精力,热点策略就要费脑子了,首先就要知道最近的热点是什么,最好的办法就是分不同比例购买不同的ETF,要抓住当前的热点还要会布局未来的热点。把资金分别买入不同的ETF这样就可以几个热点都抓住。

ETF套利中的事件套利

事件通常是指个股的突发利好和利空消息,特别是在个股停牌时段,指数的成分股因为股改、公告等事项停牌,这个时候的ETF价格并不是ETF的真正价格。持有股有特大利好停牌但是却无法买入,这时候可以以现在的价格在二级市场购买ETF,然后申请净值赎回,卖出成分股,留着重大利好的成分股,就可以看着不断上涨上涨。

通过股票实现套利或者是ETF与股票的套利对于资金量的要求还是非常高的,不是随便一个散户就可以操作的,如果投资者账户中有大量的资金可以尝试一下,但是对于一些小散户来说,还是定投或热点比较实际。

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