婚姻家庭法试题

　　一、判断下列各题是否正确。正确的在括号内写上“对”，错误的在括号内写上“错”。

　　1．杜近与赵青于1989年4月结婚。结婚登记前一个月，杜近将一张凭密码支取的4000元存折赠与赵青，但未告诉密码。1990年2月双方因感情不和而分居不久赵青起诉要求离婚。现双方对上述4000元存折的赠与是否生效争执不下。法院判决确认该赠与合同不生效，4000元归杜近所有。法院的这一判决是正确的。（）

　　2、赵莉与王强婚后多年不育，收养一子（3岁），取名王桐。翌年，赵莉怀孕，生一女王兰。长大后，王桐、王兰相爱，根据婚姻法的规定，两人可以结婚。（）

　　3、某甲及妻乙同儿子丙、儿媳丁、孙子戊外出不幸遇交通事故均遇难身亡。某甲夫妇及丙夫妇遗有房产、股票等遗产。在处理遗产时，不能确定他们的死亡先后时间。现在有某甲的父、母、女儿、儿媳丁的哥哥要求继承。依照法律规定，推定甲先死亡，其他人同时死亡。（）

　　二、多项选择题

　　1．甲乙系夫妻，均生于1957年，无子女。1992年某晚得一弃婴，甲乙养之如亲女，并办理了有关登记手续。1994年7月弃婴之母丙欲要回女儿，甲乙不允，丙诉至法院。下列有关此案的表述中，正确的是：（）（）（）（）

　　A．甲乙根据法律规定符合收养人条件

　　B．甲乙与弃婴之间已依法形成收养关系

　　C．甲乙与弃婴之间未形成收养关系，因为被收养人不符合法定条件

　　D．丙要回女儿的请求应予支持，因其女儿尚幼，抚养女儿是其权利与义务

　　2．1984年钱某夫妇收养张某（当时2岁）为养子，一直共同生活。1993年张的生父母与钱某夫妇达成解除收养关系协议。1年后张某生夫妇相继去世。下列有关此案的表述中，正确的是：（）（）（）（）

　　A．张与其生父母及其他近亲属的权利义务关系自行恢复

　　B．张与其生父母及其他近亲属的权利义务关系是否恢复须经协商确定

　　C．张有权继承其生父母的遗产

　　D．张无权继承其生父母的遗产

　　3．下列各种婚姻关系中，属于无效婚姻的是：（）（）（）（）

　　A．仅差20天即达法定婚龄而登记结婚形成的婚姻

　　B．异父已母的兄妹之间的婚姻

　　C．为取得巨额遗产而与他人结婚形成的婚姻

　　D．一审判决准予离婚，在上诉期限内一方与他人结婚形成的婚姻

　　4．下列遗嘱形式中，须有见证人在场见证方为有效的遗嘱是：（）（）（）（）

　　A．录音遗嘱B．自书遗嘱

　　C．口头遗嘱D．代书遗嘱

　　5、胡听涛有一子名小军，已30尚未结婚。胡听涛从前一个战友之女小慧，人亦贤慧，胡听涛希望其子能与战友之女结婚，于是在其临终前留下一份遗嘱，对自己的个人财产作了处理，其中一项为“有现金2万元，暂由小军母亲保管。如小军和小慧结婚，则该笔现金由小军继承。”胡听涛所立的这份遗嘱（）（）（）（）。

　　A、涉及到现金2万元的部分无效

　　B、该部分无效是因为违反了遗嘱自由原则

　　C、该部分无效是因为所附条件违法，侵犯了他人的婚姻自由

　　D、该部分无效，不影响遗嘱其他部分的效力

　　6、王某与武某于1994年3月登记离婚，同年7月双方又以夫妻名义同居生活，财产也放在一起。后因经济问题双方又发生纠纷，王某向人民法院起诉，要求离婚，依照法律，（）（）（）（）。

　　A、法院应当受理王某起诉的离婚案件

　　B、王某与武某的婚姻关系无效

　　C、法院对王某与武某的纠纷应按事实婚姻处理

　　D、法院对这起纠纷应按非法同居关系处理

　　7、陈宇（女）4岁时，其母与刘佳林再婚，陈宇随生母与继父共同生活9年，继父女之间形成抚养关系。1988年刘佳林与陈宇的生母登记离婚。陈宇遂起诉与刘佳林解除继父女关系。有关陈宇与继父刘佳林之关系的诸多看法中，（）（）（）（）等看法是正确的。

　　A、在陈宇生母离婚前，陈宇与刘佳林既存在姻亲关系，也存在抚养关系

　　B、陈宇与刘佳林之间权利义务关系自然终止;法院对陈宇的起诉可不予受理

　　C、陈宇与刘佳林之间权利义务关系不能自然终止

　　D、法院应对陈宇与继父的关系作出是否准许解除的调解或判决

　　8、方某与复员军人赵某结婚十余年，后方某因与赵某感情不和而起诉离婚，诉讼中双方为赵某婚后部队发给的复员费、医药补助和回乡生产补助费的归属发生争议。方某坚持按夫妻共同财产分割，赵某坚持系个人财产。双方争议的前述费用法院应当（）（）（）（）

　　A、一律按赵个人财产处理

　　B、一律按方某与赵某夫妻共同财产处理

　　C、认定结婚十年以上，复员费按夫妻共同财产处理

　　D、医疗补助费和回乡生产补助费一律归赵某所有

　　9、李某有一子两女，其中儿子甲1989年死亡，当时甲有一女乙尚幼。不久，李某也患病不起，遂亲笔立下遗嘱，其所有的4间房屋及存款1000元由两个女儿丙、丁继承。后李某死亡，丙、丁分割了李某房产和存款。李某的儿媳戊提出李某生前所作遗嘱无效，她和乙均有权继承房产和存款。李某所作的遗嘱（）（）（）（）。

　　A、具有法律效力，丙、丁应继承分割遗产；乙、戊无权分割遗产

　　B、无效，应按法定继承重新分割遗产，甲应继承的遗产份额由乙、戊继承

　　C、部分无效，应给乙保留应继承份额，然后再按遗嘱继承分割遗产

　　D、无效，但戊无权分割遗产，应由乙代甲继承遗产

　　10、某甲在国外经商多年，1992年回家乡定居。1993年甲立自书遗嘱将自己的财产在自己死后归侄子继承。后甲与乙关系恶化，甲想撤销这个遗嘱。甲可以采用（）（）（）（）等方式。

　　A、声明原遗嘱无效

　　B、出售遗嘱处分的财产

　　C、抛弃遗嘱处分的遗产

　　D、立新遗嘱

　　11．离婚后，如一方生活困难，另一方当给予适当帮助。司法实践中，确定是否给予帮助，应具备哪些条件？

　　A．接受帮助的一方，必须是生活确实困难B．帮助的一方，必须有负担能力

　　C．接受帮助的一方必须是离婚后未再婚的D．帮助的一方必须是离婚后未再婚的

　　12．选项所列哪些财产离婚时应当作为夫妻共同财产分割？

　　A婚姻关系存续期间，夫妻各自或共同劳动所得的收入和购置的财产

　　B．婚前财产与婚后财产无法查清的

　　C．虽属婚前财产，但已结婚多年，由双方共同长期作使用、经营、管理的财产

　　D．在婚姻关系存续期间，复员、转业军人所得的复员费、转业费

　　13．1992年李某收养了王某（2岁），一直共同生活。1995年李某因病去世，1996年王某的生父母亦相继去世。下列有关此案的哪些表达是正确的？

　　A．1995年李某因病去世，王某与其生父母的权利义务关系自行恢复

　　B．1995年李某因病去世，王某与其生父母的权利义务关系不能自行恢复

　　C．王某有权继承其生父母的遗产

　　D．王某无权继承其生父母的遗产

　　14．弟、妹对兄、姐承担扶养义务，应当具备什么条件？

　　A．弟、妹有负担能力

　　B．弟、妹由兄、姐扶养长大

　　C．兄、姐丧失劳动能力

　　D．兄、姐无其他生活来源

　　三、单项选择题

　　1．陈某与温某于1987年结婚。陈某婚前有一幢位于市区的房屋，结婚时未对该房屋作出特殊约定，婚后二人一直居于该房屋。因该房屋年久失修，且过于简陋，经有关部门同意后二人对房屋进行原拆原建，共花去费用约4万元，但房屋产权证未作变更登记。现二人因离婚成诉，上述房屋产权归属也发生争执。依照法律，该房屋的产权应：（）

　　A．由温某享有B．由陈某享有

　　C．由陈某和温某共同共有D．由陈某和温某按份共有

　　2、谭某从国外写信表示赠与其侄女谭芳美金5000元，谭芳即表示同意。但因故此款未实际给付。谭芳不久与王岩登记结婚。后谭芳接到叔叔谭某赠与的5000元美金。依照法律该项钱款（）。

　　A、属于谭芳婚前的个人财产

　　B、属于谭芳与王岩夫妻共同财产

　　C、属于婚前取得，但归谭芳和王岩共有

　　D、由法院确定其归属

　　3、肖某夫妇无子女，想收养邻居小孩张英（5岁）为养女，依照法律规定收养人肖某应（）。

　　A、年满30周岁

　　B、有抚养教育张英的能力

　　C、取得张英及其父母的同意

　　D、肖某与张英年龄相差40周岁以上

　　4、夫妇甲乙生有两子一女，早年购置房屋5间。1991年甲乙立下遗嘱将东边两间房给大儿子，西边两间房给小儿子，北房1间分给女儿。1992年8月甲与大儿子发生矛盾，甲乙即到公证处作出公证遗嘱将东房1间分给女儿继承，另1间东房仍归大儿子继承，西房2间分给小儿子。以后甲乙又为琐事与大儿子发生争吵，甲、乙又于1994年2月在两个见证人在场情况下，作出录音遗嘱，将由大儿子继承的东房1间亦划归女儿继承，西边房屋两间仍归小儿子继承。当年，甲乙相继去世。甲乙的两子一女持这几份遗嘱为据，要求分割房产。法院应（）。

　　A、按录音遗嘱分割甲乙的遗产

　　B、按自书遗嘱分割甲乙的遗产

　　C、按公证过的第二次遗嘱分割遗产

　　D、宣布遗嘱均无效，按法定继承分割遗产

　　5、赵凡生前租住三居室住房一套，另有存款12000元，摩托车1辆，彩电、音响各1台，股票、国库券若干。赵凡妻早故，儿子、女儿与其分家单过。1992年赵凡因公致残，单位发给4500元抚恤金。1993年6月，赵凡因车祸死亡，保险公司因其在保险单中未填写受益人，将7000元保险金交给了赵凡的儿子。依法律规定赵凡的遗产包括（）。

　　A、存款、摩托车、彩电、音响、股票、国库券、抚恤金

　　B、住房、存款、摩托车、彩电、音响、股票、国库券、抚恤金、保险金

　　C、存款、摩托车、彩电、音响、股票、国库券、保险金

　　D、存款、摩托车、彩电、音响、股票、国库券、抚恤金、保险金

　　6．下列哪种遗嘱形式不需要证人在场见证即为有效？

　　A．口头遗嘱

　　B．录音遗瞩

　　C．自书遗嘱

　　D．代书遗嘱

　　四、案例分析题

　　(一)刘某与妻子方某有一子刘甲，与妾邱某有一子刘乙。1948年刘某又赎买歌女陈某为妾，但未为刘家公认，刘某与陈某在外租房同居，生女刘丙并收养刘丁为子。1954年刘某又回原籍与邱、方及其子女共同生活。“文革”开始，邱、方、刘先后挨批，唯出身低微的陈某幸免，故刘又搬至陈处生活。陈与方、邱及其子女始有来往，且尽力予以照顾。1979年刘平反，退还房8间，其他被抄物品折款32000元，补发工资18000元。事后刘仍与陈生活，8间房屋方、邱及其子女各住4间。1988年刘病重，转至邱某处，刘甲、刘乙、刘丙、刘丁共同照料。现刘去世，上述各方当事人为分遗产而起纠纷。

　　现：〔1〕请分析并提出该案的合法继承人。

　　〔2〕请分析并提出该案的遗产处理办法。　

　　(二)李树纲以打渔为生，有两层楼房一幢，共12间房。其女李玲出嫁多年，常有来往。长子李全喜，用自己经商收入建房4间，自成家庭；李全喜前妻早丧，遗子李山；后妻任平，生子李林。李山是复员军人，为成立小家庭也用复员费购置新房2间，其妻何慧，生女李洁。李树纲的次子李全兴已病故，妻子王氏带儿子李明星另嫁。李树纲有一友宋建曾帮助过李树纲，李树纲想赠宋建一笔钱，但其未接受。李树纲即写下字据将自己房屋2间待自己死后赠给宋建的儿子宋明。今年初，李树纲、李全喜、李山三人出海打渔，遇台风船毁人亡，但各人死亡时间不能确定。丧事完毕，死者亲属们为房产分割发生纠纷。李玲认为，其兄已死，她是李树纲唯一子女，要求继承李树纲的房屋12间；任平认为李玲是出嫁的女，不能回娘家分房子，她系李树纲的丧偶儿媳，因此房屋应由她和李林继承；另外她还认为李山也系其子，她亦有权继承李山的房产。何慧不同意他们的意见，她及李洁均请求分割遗产，李明星也要求继承。宋明得知受遗赠后3个月来一直未表示态度。但在发生纠纷时也提出分割遗产要求。

　　问：（1）请指出本案的被继承人和遗产，并说明被继承人死亡的先后顺序及认定理由。

　　（2）本案当事人李玲、任平、李林、何慧、李洁、李明星、宋明星能否分割遗产，分别说明理由。

　　(三)被继承人刘惠良于1996年5月病故。其有三子一女，长子刘伯潇、次子刘仲湘、三子刘叔湖、幼女刘季南。刘伯潇在其父病故后因悲痛过度，于同年6月去世，有妻夏桂兰，子刘明川和刘明秀。刘仲湘与前妻有一子刘明月，与赵秀兰有一子刘明山；刘叔湖有妻任好君；刘季南于1994年8月去世，有丈夫马行空、女儿马玉花。

　　刘惠良于1993年10月立有一份书面遗嘱，言明：刘叔湖一向拒绝赡养自己，不能继承遗产；邻居张阳与自己很有感情，可分得遗产房屋1间，现金1万元；刘季南生活困难，可分得遗产房屋3间，现金3万元；另外，多年好友赵玉山一直在困难时候对自己多有照顾，现其家境不好，可分得遗产3万元。

　　另查明，刘惠良生前有房屋17间，现金11万；赵玉山于1996年初病故，有妻张桂花、子赵大海。刘惠良在得知赵玉山的死讯时，曾多次对周围的人表示，赵家对我有恩，我遗嘱中为其指定的财产就给赵玉山的妻儿。

　　问：1、本案当事人中哪些是继承人、受遗赠人？哪些当事人不是继承人？

　　2、本案各当事人应如何分割遗产？并请简要说明理由。

　　（四）刘季南与赵玉芬于1968年结婚，生有一子刘裕和一女刘兰兰。1980年5月刘季南因与赵玉芬发生争执而离家出走，一直未有音讯。1988年赵玉芬向当地法院申请宣告刘季南死亡，法院于1988年8月作出刘季南死亡的宣告。赵玉芬及其子女对刘季南的遗产进行了继承。1989年赵玉芬再婚。刘裕和于1987年7月结婚后生有一子刘明江。1989年6月刘裕和外出车祸死亡。1996年12赵玉芬接到某市公安局的通知，告知刘季南于1996年11因心脏病死于该市。经查，刘季南1980年离家出走后，一直给人打工，生活非常困难。1989年开始经商并获得成功，积聚了财产200万元。在经商期间，刘季南与胡柔相识，并于1991年元旦举办了婚礼（未履行结婚登记手续）。1992年4月俩人生有一女刘冬冬。刘季南于1995年亲笔写了一份遗嘱，指明自己的财产在其死后由胡柔、刘冬冬、赵玉芬和刘裕和四人均分。

　　问：1．刘季南的死亡时间如何确定？为什么？

　　2．刘季南被宣告死亡后赵玉芬等对刘季南遗产的继承是否有效？为什么？

　　3．设刘季南1995年（即被宣告死亡后）所立的遗嘱在内容及形式上均不违反法律的强制性规定，该遗嘱是否有效？为什么？

　　4．刘季南1995年所立的遗嘱应如何执行？

俞敏洪三次参加高考，终于考上北京大学的故事激励了很多人。

在北京大学，他结识了未来的两位合伙人，组建了新东方的三驾马车，也由此成就了新东方。

中国的创业浪潮奔涌。在一个企业中，创始人与合伙人的合作关系微妙而脆弱，聚散离合的故事不断上演。

利益分配、理念冲突、 情感 纠葛、股权设置等问题考验着企业的合伙人。若不能解决这一系列问题，“合伙人”最终只能变成“散伙人”。

如何顺利解决合伙的问题？

2013年，俞敏洪回顾新东方走的路，总结了合伙成功的要素、新东方的3个启示。作为青年创业导师，他还给创业者提出了几点建议。以下，Enjoy：

我从《中国合伙人》这部**中引申出一个概念：合伙。

大家在一起合伙到底怎么才能成功？

在现实当中，我和徐小平、王强这些大学同学合伙是相当成功的，虽然在公司的发展过程中确实有过一些冲突。

做事情不能什么都由一个人做，一定要有合伙人，我总结了几个合伙成功的要素。

1合伙成功的要素

第一，所有事情，最好是由一个人先开始做，哪怕先做一个月。

比如要成立一家公司，自己先做一个月、两个月，做的时间越长越好，这奠定了创立公司的基础。

一家公司由几个合伙人一起创立也可以，但是在合伙的时候你要确保这些朋友、兄长是很厉害的角色。

对于我来说，如果我跟大学朋友一起合伙创业，最后一定会出问题。

原因非常简单，因为在大学的时候，徐小平是我们大学的文化部部长，王强是我的班长，他们一直认为从才华到眼光、到能力，他们都远远高于我。

后来我为什么变成头儿？因为我自己已经先干了5年。

我在1991年从北京大学离职，1993年成立新东方，1995年年底才到国外找到这些朋友。

那时候我知道，如果公司要继续发展，必须有一帮能人和我一起奋斗。

我估量过，通过5年的努力，在创业能力上，我比我大学的这帮朋友强，但他们在其他某些方面一定比我强，比如英语水平、对于西方文化的了解等，所以我们是良好的结合。

他们回来之后叫我“土鳖”，因为我身上缺少他们在外国留洋多年以后形成的各种气质，尽管如此，他们最后不得不服从我的领导。

首先我是新东方唯一的创始人。

其次，他们发现在现实中，碰到比如和政府打交道、和地方打交道的时候，他们完全无能为力，反而我这个“土鳖”应对得非常自如，这就是不同能力的结合。

第二，如果创业的话，最好的方法真的是自己先干一段时间，再把周围的朋友拉进来。

如果要一起干的话，就要有一个前提条件，那就是你在这些人的心目中已经奠定了一个非常良好的位置。

在新东方的创业人群当中，除了大学同学外，还有我的中学同学。

这些中学同学在新东方和我一起创业，一个是常务副总，一个是行政后勤总裁。

为什么到今天他们还能和我配合得这么好？外界也没有我和我的中学同学天天打打闹闹的传闻。

这是因为在中学的时候，我是我们班的班长。这就奠定了从小到大，他们对我是班长的心理认知。

我在中学当班长当得非常成功，他们一直认为我拥有卓越的领导才能，而我的大学同学则没有一个人认为我有领导才能。

到现在为止，他们也不认为我有领导才能，而是认为我是靠运气，再加上他们的帮助，所以我才成功了。

我个人认为我是有领导才能的，否则怎么领导新东方的3万名员工？但是他们为什么认为我没有领导才能呢？

因为在大学的时候我只是一个普通学生，而他们是班干部，现在突然反过来变成他们的领导，从心理到生理上他们都不可能接受。

第三，合伙可以，但一定要有一个人掌控局面，这样才能把合伙机制往前带动。

如果没有一个掌控局面的人，刚开始可能万事好商量，可一旦大家赚钱了，关于谁付出的多、谁付出的少就会产生分歧。

我们在合伙的时候想得比较简单，三个人合伙，每人大约占33%的股份，合起来是100%，大家一起赚钱。

但是一年以后，有的人干的活多，有的人干的活少，这时候怎么办？

这时候一定要有一整套考评机制，用以确认合伙人和合伙人之外的业绩。

新东方刚开始所谓的合伙，其实就是包产到户。

我只是简单地把新东方分成几个板块，比如王强负责口语，徐小平负责出国咨询，我负责考试。

最后就是我拿我负责的那块的钱，他拿他负责的那块的钱，这是一个非常松散的合伙制。

当把一个松散的合伙制变成非常严格的股份制结构时，就容易出问题了。

到底谁占多少股份？公司里除了王强和徐小平以外，还有很多其他重要的人。

最后我们划分了11个原始股东，但这11个人各占多少股份是一个大问题。

我们按照过去大家在这个领域中所做的贡献进行分配，但是到底谁贡献大、谁贡献小？

这件事确实花了不少力气，当然最后还是分配完了。

当时我们设立的合伙人架构是一个非发展架构，当新的业务产生时，根本装不进去。

比如我们在北京有一家公司，如果这家公司要到上海和广州去发展，在上海和广州成立分公司，那么图书出版算谁的、远程教育算谁的？

我说都算我的，他们肯定不同意；都算他们的，我肯定也不同意。

这就是我们为什么要把松散的合伙制变成真正的股份制。

合伙人在一起创业，很容易出现与现代企业的管理规范不相符合的现象。

大家在意的是面子，而不是该怎么做事情。

种种问题大概花了4年的时间才解决。当然最后的结果是好的，我们确实变成了一家真正的股份制公司。

实现真正的股份制以后，也出现了很多问题。

首先，分完股份以后，大家对于后期谁到底应该干什么就产生了分歧。

新东方的人比较感性，大家认为我当第一总裁没有问题，因为我是公司的创始人，但是关于谁当第一副总裁、谁当第二副总裁，大家就争辩了半天。

这就出现了结构性的问题。

2新东方的3个启示

第一个启示：我们用10%的代持股份，吸引来了新东方的第二代管理者。

当时我已经意识到了，如果这些人继续内部争斗的话，最后会把有才能的人挤走。

因为合伙人之间形成了一个封闭系统，排除了其他人，先占了所有的利益，其他有才能的人进来是没有利益的。

股份占多少是根据大家的贡献而定的，而不是某一个人自说自话自己分配，除非这家公司100%的股份是他一个人的。

其实新东方在分股份之前，100%的股份都是我自己的，新东方的净资产有1亿元人民币，这些都是我自己的投入。

最初有一帮小股东联合起来跟我要股份，如果我不给，他们就要离开新东方。

分股份以后，我们的目标是把公司做大，做到上市，所以我们要把利润留在公司。

这时大家又产生了强烈的不满，要求把钱分走，后来就出现了利润分配的矛盾。

他们认为新东方的股份挺不值钱的。

我说如果你们觉得不值钱，可以把股份还给我。他们说不行，如果我想把股份收回去，就要出钱。

后来我们就讨论用多少钱收回他们的股份。原来的净资产是1亿元，那我还是以1亿元的价格回收。

每当有1%的股份还给我，我就给他们100万元，10%的股份就给1000万元。

他们把股份还给我，我把现金还给他们。为了这个事情，我还从朋友那里借了三四千万元人民币。

但是，定完价格以后，他们又不给我股份了。

他们说，反正已经定好价了，我们什么时候给你1%的股份，你就出100万元。

就这样，他们的股份拿在手中不放了，一直到上市，现在新东方1%的股份就值3亿元人民币左右。

在分股份的时候，我被分到55%，这是大家讨论的结果 。我当时多了一个心眼，就是自己拿着45%，另外10%作为代持股份。

因为我知道新东方必须要有后来人，要有新的管理者，10%的股份就是为新人留的，最后这些股份真的吸引到了新东方第二代管理者。

第二个启示：合理的股份增发机制，能让干活多的人权利不断增加。

在上市的时候，我们给100万股、50万股，甚至10万股就可以招到非常好的管理者。

现在整个新东方的第二个管理梯队，几乎都是用那1000万股招进来的。

后来我们设计了一整套激励管理者的机制。

公司再上市就比较好办了，我每年都会申请期权，发给能干的人，谁干得多，就发给谁，这些人就能不断地拿到新东方的股权。

其实合伙制企业也好，创业也好，在一开始要设立一个股权激励机制，并不是那么容易的事情。

《中国合伙人》中有一个违反商业原则的事情：

股份可以增发，但是必须取得全体股东的同意。

哪怕你有80%的股票都不能增发股份，必须要征得小股东的同意，因为增发是为了所有人的利益。

为什么要增发股份？因为我把股份分给有才能的人，是为了把公司做好，绝对不是说不想上市。

为更多的合作者增发股份，这是完全违反商业原则的，可见**中的有些东西是不太切合实际的。

在现实中，新东方在上市之前没有增发股份，因为我预留的那10%的股份正好在上市之前用完，上市以后我们就开放了公开的期权发放机制，也不再需要我去重新内部增发股份。

所以，如果大家一起合伙创业，一定要有一个机制，首先分好股份，紧接着要设置一个对干得最多的人增发的机制。

后来我有几个大学同学也来合伙，我就帮他们设计了一套增发机制，他们到今天也没有产生过分歧。

因为每到年底的时候，我们就会根据大家干活的多少来进行增发，比如其中有一个人刚开始占了40%左右的股份，现在却稀释到了20%，因为他除了投资什么也没干。

相反，有人每年都会增发股份，比如一个原本占10%股份的人，现在已经被增发到了30%，因为他是整家公司的CEO，一直在干活。

如果有这样一套机制，既可以保证合伙人不散，也可以让内部干事的人慢慢增加在公司的权利，这样公司就会有一个比较稳定的机构。

第三个启示：一定要根据不同的时期、不同的发展阶段，运用不同的人。

我刚成立新东方的时候， 用的都是家族成员，比如我的姐夫、我老婆的姐夫等。

在这段时间，新东方当然没有什么所谓的现代化结构 ，但那时候不需要监控公司财务，即便他天天贪污你的钱，反正肥水也没有流入外人田。

工作也不需要考勤，因为都是亲人。

但是，如果一直这样下去，就会出大问题，比如不利于管理 。

随着新东方的发展壮大，公司不断引进外来人才，如果家族成员的文化水平和管理经验都不足，却还要乱插手，那么其他员工就会很容易没有尊严感。

从1995年以后，我就深刻地意识到， 家族成员再留在新东方会形成发展障碍。

基于这个前提，我到国外把我的大学同学、中学同学招回来，他们从才气到能力、到文化都盖过了我的家族成员。

家族成员就只能退守一边。

当然清理的过程很痛苦，但是我知道如果不清理，未来不可能有发展。

代价也是比较惨重的，但那个时候我付得起这个代价，因为我请来的不少员工都是农民兄弟，给他们10万、20万、30万，再给一些股票，他们就同意走了。这是一个过程。

如果一开始就用王强、徐小平，肯定就没戏，学校肯定发展不起来。

因为我控制不了他们，而且我付不起他们的薪酬。

我的农民亲戚兄弟帮我把学校做起来，然后我给他们一个好的安置，让他们走了，然后我又用留学生慢慢搭建了一个现代化的结构。

所以，现在新东方内部没有任何我的家族成员，只要有血亲关系，甚至连干部一起开除。

公司有一个转型，要根据不同的阶段发展来做事情。

这么多年过去了，新东方一直在不断地转型，从家族经营到合伙人制，再到中国国内股份制公司、国际股份制公司以及国际上市公司。

现在，新东方又开始结构调整了。

我们发现在这个时代，以一家大公司的形式开拓事业，效率非常低，无法应对外界的变革和创新，所以新东方又打散了原来的组织结构，实行独立创新公司的机制。

凡是新项目都独立出去做，由新东方控股。

未来，新东方可能会发展50家和教育相关的公司，但是这些公司并非由新东方百分之百地绝对拥有。

目前新东方有70亿元的收入来自我们全资控股的公司和学校，未来可能会达到100亿元，其中至少有30亿元我希望来自创新公司，在这些公司里，新东方只占据控股股份，比如40%或50%。

面对什么时代、什么要求，就要做出什么样的改变，我觉得这是企业家血液中应该有的东西。

3给创业者的建议

做任何事情一定要记住一点，就是不管是哪个领域的创业，千万不要为了这件事情本身能赚钱而选择去做。

任何只盯着钱做生意的人都做不大。有热爱，做这件事情就有意义。

你热爱它，那你就去做。

我之所以坚持做新东方，就是因为我喜欢学生，我一看到学生就兴奋。

我其实有很大机会做房地产，可以赚很多钱，但是我放弃了这个设想，因为我在给自己的人生进行定位。

我不希望在自己去世的那一天，人家说我是中国最大的房地产商之一。

我希望大家给我的定位是中国最认真的教育工作者之一。

我不会离开教育。所以，热爱了再去做，才能做出有意义的事情。

一个人如果创业，抱着积极的心态，任何困难和挫折都是可以克服的。

大不了这家公司死掉，重新再做一家，只要人不死就可以从头再来。

现在投资资本比较多。

为了避免失败得太惨，你可以尽可能地借用别人的钱创业。

有投资资金的人创业，如果失败了，丢了也就丢了，还可以活下去。

这就需要有好的、新的想法和项目，不是你随便拎一个口袋，就有一口袋钱给你。

总而言之，不要害怕失败。

遇到困难要想想困难是怎么形成的，是沟通能力的问题还是领导团队能力的问题，还是集中资源能力的问题，抑或打开市场能力的问题。

在某一个方面有所欠缺的话，要看看自己能不能克服。如果不能，就要看看能不能找到具备这种能力的人帮助你做事情。

如果让我自己把新东方带上市，那是完全不可能的。

我当时想，如果新东方到美国上市，必须要找一个顶级的专家，开出顶级的工资。

所以，我去美国面试了4个人，我让这4个人每个人跟我相处一个晚上，目的就是进一步了解和观察他们，和他们聊，无限制地聊，把这个人到底有什么能力聊出来。

最后选中的那个人，很聪明，他的中文名叫谢东萤，现在已经在新东方待了8年，是新东方的CFO。

他当时只答应我在新东方工作一年半，把新东方推到上市后就离开。

但是一年半以后，他发现在全世界找到像我这样大气的老板真的不容易，所以即使他不断地威胁我说他要走了，最终他还是没走，现在依然是我的CFO。

我很高兴，自己又找对了人。

托尔斯泰有一句话： 幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。

我觉得放在创办企业上，这句话可以反过来说，就是： 不幸的企业都是相似的—要么初心混沌，要么运气不佳，要么就是盲目扩张，就那么几条。

柳传志讲的搭班子、定战略、带队伍，一条没做好就做不成，但这三条都做得挺好，企业也未必能成。

我观察到，成功的企业，其实往往有着特别个性化的原因，这个个性化往往就是创办者自身的性格禀赋与精神气质，比如海底捞，比如吉利 汽车 ，比如新东方。

坊间似乎一直觉得，新东方与俞敏洪，是草根逆袭的典型：一个当年在大学同学中被认为最普通的人，现在却成了最牛的人。非也。

我看过一篇写俞敏洪的文章，其实他从小就是孩子王，而且是方圆两三个村的“老大”，中小学是劳动委员，高中补习时是班长，只是大学时一下子涌出那么多更显山露水的人在周围，他的领袖素质暂被压抑。

俞敏洪勤奋异常、有韧性、好学、能容人且愿意尝试，有行动力 。

现在看，这些性格禀赋与20世纪八九十年代中国创业环境的适配度相当吻合。

换句话说，就是天时匹配。放到今天的高技术环境，也许是徐小平或王强更容易成功。

说来说去，最核心的还是我们称之为“企业家”的那个人。

著名的发展经济学家赫希曼在他的《经济发展战略》中说， 传统 社会 （欠发达国家）最稀缺的东西并不是资本，也不是所谓的“中产阶级”，而是企业家精神，“而那也正是争取个人主义的文化基石”。

赫希曼在他的另一本书中还创造了一个 “隐蔽之手” （hiding hand）的隐喻，用来形容那种隐藏 在“跌跌撞撞的成功”背后的神秘力量。

他所说的“隐蔽之手”的价值在于，人在做出重大决策的时候，会有一只无形的“手”遮蔽了一些前进道路上的困难，这会促使人勇于冒险，去做一些“如果早知道就肯定不会去做”的事情—比如创业。

最后我想说，俞总的文章，从头到尾都是真诚的“干货”，他把“合伙”在中国的演进条分缕析，他把一个孩子王成长为企业家的路径完美呈现。好看。

① 没有企业家的中国，将是一个乏味和贫穷的中国；没有不同个性的企业家的中国，将是商场上一潭死水的中国；没有不同商业模式和激烈竞争的商业世界，将没有今天热火朝天的中国活力。

企业的发展和竞争、企业家之间的冲突和合作，是中国 社会 活力和繁荣的重要源泉，是一把把火种，让中国 社会 不断燃烧和沸腾。

② 创始人的基因某种程度上决定了企业的内涵和文化。“远见”是企业发展的要素中创始人需要具备的素质。世界上成功的企业， 其创始人无一不是具备梦想和远见的。

③ 人这一辈子活三条命，分别是性命、生命、使命，一级比一级更高。

首先是要能够活下去，其次是“生命”，就是要活得有意义。此外，人或多或少有使命感，更大的使命感是什么？

来自你愿意为自己的家庭、 社会 、国家甚至全球、世界做一些真的能够有意义的事情。

④ 所有的人都是凡人，但所有的人都不甘于平庸。

一定要相信自己，只要艰苦努力，奋发进取，在绝望中也能寻找到希望，平凡的人生终将会发出耀眼的光芒。

⑤ 所谓速度与温度并存，我们互联网要速度，但是我们要做温度，所以做有温度的教育，需要我们共同努力。

教育行业永远不是竞争性的对手，而是合作的对象。

因为教育领域太大，所以我们每个人都要发挥自己的才能，通过我们的努力，用民间力量改变中国教育体系。

关于作者：俞敏洪，新东方教育 科技 集团董事长兼CEO；何力，界面联合创始人兼CEO

基金可以以月为单位，股票和期货以年为单位，甚至股权投资3—5年甚至更长时间会反映收入。心态赢了！保持良好心态的前提是资本投资不能太大，特别是不建议借钱炒股。股票市场相对较好。当期货市场满仓经营，资本投资占个人资产的比例过大时，会造成巨大的心理压力，导致经营变形，更不用说严格执行上述战略计划了。保持良好的心态，减轻心理压力，不贪婪和恐惧，是实现稳定利润的基础。

分析股票投机稳定利润的第一种股票投机方法，即坚定的价值投资，所有坚定的价值投资都是采用“用时间换空间”类似于股神巴菲特的炒股记录，选择可口可乐进行价值投资，让巴菲特赚了不少钱。只要股票能实现高概率的利润，而不是要求持续的利润，简单地说，只要整体股票状态是盈利的，这是正确的投资心态，简单地说，不怕输，输并不可怕，重要的是——为了避免再中总结出有效的经验，才能避免再次失败或再次踩坑。

当然咱们a股票市场是一个投机性市场。很难选择价值投资的道路。它不像美国股市那样进入价值投资市场。坚定的价值投资肯定会有稳定的利润。当股票市场呈上升趋势时，投资组合将适当增加股票投资的权重。当股市大幅上涨时，为了避免下跌风险，不想卖出股票，错过未来可能继续上涨的市场，然后投资部分资金做空股指期货进行风险对冲。

当股市在一定范围内出现反弹趋势时，你甚至可以购买适量的看涨期权来对冲股指期货空单或套利。简而言之，投资组合非常重要。我们的个人投资者应该不断学习大量资本或机构投资者的投资方式，熟悉和了解不同投资市场的投资方式，这是有益和无害的。我们进入交易追求价差成为唯一的目标，市场不可预测，利润和损失只是市场的结果，我们不能坚持一个原则-一致性原则。因此，我们将市场状况分为三种趋势。当一种趋势形成时，我们的交易方应该与趋势方向保持一致。

　在统计学中，统计模型是指当有些过程无法用理论分析 方法 导出其模型，但可通过试验或直接由工业过程测定数据，经过数理统计法求得各变量之间的函数关系。下文是我为大家整理的关于统计模型论文的 范文 ，欢迎大家阅读参考!

统计模型论文篇1

　统计套利模型的理论综述与应用分析

　摘要统计套利模型是基于数量经济学和统计学建立起来的，在对历史数据分析的基础之上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据对未来收益进行预测，发现套利机会进行交易。统计套利这种分析时间序列的统计学特性，使其具有很大的理论意义和实践意义。在实践方面广泛应用于个对冲基金获取收益，理论方面主要表现在资本有效性检验以及开放式基金评级，本文就统计套利的基本原理、交易策略、应用方向进行介绍。

　关键词统计套利 成对交易 应用分析

　一、统计套利模型的原理简介

　统计套利模型是基于两个或两个以上具有较高相关性的股票或者其他证券，通过一定的方法验证股价波动在一段时间内保持这种良好的相关性，那么一旦两者之间出现了背离的走势，而且这种价格的背离在未来预计会得到纠正，从而可以产生套利机会。在统计套利实践中，当两者之间出现背离，那么可以买进表现价格被低估的、卖出价格高估的股票，在未来两者之间的价格背离得到纠正时，进行相反的平仓操作。统计套利原理得以实现的前提是均值回复，即存在均值区间(在实践中一般表现为资产价格的时间序列是平稳的，且其序列图波动在一定的范围之内)，价格的背离是短期的，随着实践的推移，资产价格将会回复到它的均值区间。如果时间序列是平稳的，则可以构造统计套利交易的信号发现机制，该信号机制将会显示是否资产价格已经偏离了长期均值从而存在套利的机会 在某种意义上存在着共同点的两个证券(比如同行业的股票)， 其市场价格之间存在着良好的相关性，价格往往表现为同向变化，从而价格的差值或价格的比值往往围绕着某一固定值进行波动。

　二、统计套利模型交易策略与数据的处理

　统计套利具 体操 作策略有很多，一般来说主要有成对/一篮子交易，多因素模型等，目前应用比较广泛的策略主要是成对交易策略。成对策略，通常也叫利差交易，即通过对同一行业的或者股价具有长期稳定均衡关系的股票的一个多头头寸和一个空头头寸进行匹配，使交易者维持对市场的中性头寸。这种策略比较适合主动管理的基金。

　成对交易策略的实施主要有两个步骤：一是对股票对的选取。海通证券分析师周健在绝对收益策略研究―统计套利一文中指出，应当结合基本面与行业进行选股，这样才能保证策略收益，有效降低风险。比如银行，房地产，煤电行业等。理论上可以通过统计学中的聚类分析方法进行分类，然后在进行协整检验，这样的成功的几率会大一些。第二是对股票价格序列自身及相互之间的相关性进行检验。目前常用的就是协整理论以及随机游走模型。

　运用协整理论判定股票价格序列存在的相关性，需要首先对股票价格序列进行平稳性检验，常用的检验方法是图示法和单位根检验法，图示法即对所选各个时间序列变量及一阶差分作时序图，从图中观察变量的时序图出现一定的趋势册可能是非平稳性序列，而经过一阶差分后的时序图表现出随机性，则序列可能是平稳的。但是图示法判断序列是否存在具有很大的主观性。理论上检验序列平稳性及阶输通过单位根检验来确定，单位根检验的方法很多，一般有DF，ADF检验和Phillips的非参数检验(PP检验)一般用的较多的方法是ADF检验。

　检验后如果序列本身或者一阶差分后是平稳的，我们就可以对不同的股票序列进行协整检验，协整检验的方法主要有EG两步法，即首先对需要检验的变量进行普通的线性回归，得到一阶残差，再对残差序列进行单位根检验，如果存在单位根，那么变量是不具有协整关系的，如果不存在单位根，则序列是平稳的。EG检验比较适合两个序列之间的协整检验。除EG检验法之外，还有Johansen检验，Gregory hansan法，自回归滞后模型法等。其中johansen检验比较适合三个以上序列之间协整关系的检验。通过协整检验，可以判定股票价格序列之间的相关性，从而进行成对交易。

　Christian L Dunis和Gianluigi Giorgioni(2010)用高频数据代替日交易数据进行套利，并同时比较了具有协整关系的股票对和没有协整关系股票对进行套利的立即收益率，结果显示，股票间价格协整关系越高，进行统计套利的机会越多，潜在收益率也越高。

　根据随机游走模型我们可以检验股票价格波动是否具有“记忆性”，也就是说是否存在可预测的成分。一般可以分为两种情况：短期可预测性分析及长期可预测性分析。在短期可预测性分析中，检验标准主要针对的是随机游走过程的第三种情况，即不相关增量的研究，可以采用的检验工具是自相关检验和方差比检验。在序列自相关检验中，常用到的统计量是自相关系数和鲍克斯-皮尔斯 Q统计量，当这两个统计量在一定的置信度下，显著大于其临界水平时，说明该序列自相关，也就是存在一定的可预测性。方差比检验遵循的事实是：随机游走的股价对数收益的方差随着时期线性增长，这些期间内增量是可以度量的。这样，在k期内计算的收益方差应该近似等于k倍的单期收益的方差，如果股价的波动是随机游走的，则方差比接近于1;当存在正的自相关时，方差比大于1;当存在负的自相关是，方差比小于1。进行长期可预测性分析，由于时间跨度较大的时候，采用方差比进行检验的作用不是很明显，所以可以采用R/S分析，用Hurst指数度量其长期可预测性，Hurst指数是通过下列方程的回归系数估计得到的：

　Ln[(R/S)N]=C+HLnN

　R/S 是重标极差，N为观察次数，H为Hurst指数，C为常数。当H>05时说，说明这些股票可能具有长期记忆性，但是还不能判定这个序列是随机游走或者是具有持续性的分形时间序列，还需要对其进行显著性检验。

　无论是采用协整检验还是通过随机游走判断，其目的都是要找到一种短期或者长期内的一种均衡关系，这样我们的统计套利策略才能够得到有效的实施。

　进行统计套利的数据一般是采用交易日收盘价数据，但是最近研究发现，采用高频数据(如5分钟，10分钟，15分钟，20分钟收盘价交易数据)市场中存在更多的统计套利机会。日交易数据我们选择前复权收盘价，而且如果两只股票价格价差比较大，需要先进性对数化处理。Christian L Dunis和Gianluigi Giorgioni(2010)分别使用15分钟收盘价，20分钟收盘价，30分以及一个小时收盘价为样本进行统计套利分析，结果显示，使用高频数据进行统计套利所取得收益更高。而且海通证券金融分析师在绝对收益策略系列研究中，用沪深300指数为样本作为统计套利 配对 交易的标的股票池，使用高频数据计算累计收益率比使用日交易数据高将近5个百分点。

　三、统计套利模型的应用的拓展―检验资本市场的有效性

　Fama(1969)提出的有效市场假说，其经济含义是:市场能够对信息作出迅速合理的反应,使得市场价格能够充分反映所有可以获得的信息,从而使资产的价格不可用当前的信息进行预测,以至于任何人都无法持续地获得超额利润通过检验统计套利机会存在与否就可以验证资本市场是有效的的，弱有效的，或者是无效的市场。徐玉莲(2005)通过运用统计套利对中国资本市场效率进行实证研究，首先得出结论：统计套利机会的存在与资本市场效率是不相容的。以此为理论依据，对中国股票市场中的价格惯性、价格反转及价值反转投资策略是否存在统计套利机会进行检验，结果发现我国股票市场尚未达到弱有效性。吴振翔，陈敏(2007)曾经利用这种方法对我国A股市场的弱有效性加以检验，采用惯性和反转两种投资策略发现我国A股若有效性不成立。另外我国学者吴振翔，魏先华等通过对Hogan的统计套利模型进行修正，提出了基于统计套利模型对开放式基金评级的方法。

　四、结论

　统计套利模型的应用目前主要表现在两个方面：1作为一种有效的交易策略，进行套利。2通过检测统计套利机会的存在，验证资本市场或者某个市场的有效性。由于统计套利策略的实施有赖于做空机制的建立，随着我股指期货和融资融券业务的推出和完善，相信在我国会有比较广泛的应用与发展。

　参考文献

　[1] AN Burgess：A computational Methodolology for Modelling the Dynamics of statistical arbitrage, London business school,PhD Thesis,1999

　[2]方昊统计套利的理论模式及应用分析―基于中国封闭式基金市场的检验统计与决策,2005,6月(下)

　[3]马理,卢烨婷沪深 300 股指期货期现套利的可行性研究―基于统计套利模型的实证财贸研究,2011,1

　[4]吴桥林基于沪深 300 股指期货的套利策略研究[D]中国优秀硕士学位论文2009

　[5]吴振翔,陈敏中国股票市场弱有效性的统计套利检验[J]系统工程理论与实践2007,2月

统计模型论文篇2

　关于半参统计模型的估计研究

　摘要随着数据模型技术的迅速发展，现有的数据模型已经无法满足实践中遇到的一些测量问题，严重的限制了现代科学技术在数据模型上应用和发展，所以基于这种背景之下，学者们针对数据模型测量实验提出了新的理论和方法，并研制出了半参数模型数据应用。半参数模型数据是基于参数模型和非参数模型之上的一种新的测量数据模型，因此它具备参数模型和非参数模型很多共同点。本文将结合数据模型技术，对半参统计模型进行详细的探究与讨论。

　关键词半参数模型 完善误差 测量值 纵向数据

　本文以半参数模型为例，对参数、非参数分量的估计值和观测值等内容进行讨论，并运用三次样条函数插值法得出非参数分量的推估表达式。另外，为了解决纵向数据下半参数模型的参数部分和非参数部分的估计问题，在误差为鞅差序列情形下，对半参数数据模型、渐近正态性、强相合性进行研究和分析。另外，本文初步讨论了平衡参数的选取问题，并充分说明了泛最小二乘估计方法以及相关结论，同时对半参数模型的迭代法进行了相关讨论和研究。

　一、概论

　在日常生活当中，人们所采用的参数数据模型构造相对简单，所以操作起来比较容易;但在测量数据的实际使用过程中存在着相关大的误差，例如在测量相对微小的物体，或者是对动态物体进行测量时。而建立半参数数据模型可以很好的解决和缓解这一问题：它不但能够消除或是降低测量中出现的误差，同时也不会将无法实现参数化的系统误差进行勾和。系统误差非常影响观测值的各种信息，如果能改善，就能使其实现更快、更及时、更准确的误差识别和提取过程;这样不仅可以提高参数估计的精确度，也对相关科学研究进行了有效补充。

　举例来说，在模拟算例及坐标变换GPS定位重力测量等实际应用方面，体现了这种模型具有一定成功性及实用性;这主要是因为半参数数据模型同当前所使用的数据模型存在着一致性，可以很好的满足现在的实际需要。而新建立的半参数模型以及它的参数部分和非参数部分的估计，也可以解决一些污染数据的估计问题。这种半参数模型，不仅研究了纵向数据下其自身的t型估计，同时对一些含光滑项的半参数数据模型进行了详细的阐述。另外，基于对称和不对称这两种情况，可以在一个线性约束条件下对参数估计以及假设进行检验，这主要是因为对观测值产生影响的因素除了包含这个线性关系以外，还受到某种特定因素的干扰，所以不能将其归入误差行列。另外，基于自变量测量存在一定误差，经常会导致在计算过程汇总，丢失很多重要信息。

　二、半参数回归模型及其估计方法

　这种模型是由西方著名学者Stone在上世纪70年代所提出的，在80年代逐渐发展并成熟起来。目前，这种参数模型已经在医学以及生物学还有经济学等诸多领域中广泛使用开来。

　半参数回归模型介于非参数回归模型和参数回归模型之间，其内容不仅囊括了线性部分，同时包含一些非参数部分，应该说这种模型成功的将两者的优点结合在一起。这种模型所涉及到的参数部分，主要是函数关系，也就是我们常说的对变量所呈现出来的大势走向进行有效把握和解释;而非参数部分则主要是值函数关系中不明确的那一部分，换句话就是对变量进行局部调整。因此，该模型能够很好的利用数据中所呈现出来的信息，这一点是参数回归模型还有非参数归回模型所无法比拟的优势，所以说半参数模型往往拥有更强、更准确的解释能力。

　从其用途上来说，这种回归模型是当前经常使用的一种统计模型。其形式为：

　三、纵向数据、线性函数和光滑性函数的作用

　纵向数据其优点就是可以提供许多条件，从而引起人们的高度重视。当前纵向数据例子也非常多。但从其本质上讲，纵向数据其实是指对同一个个体，在不同时间以及不同地点之上，在重复观察之下所得到一种序列数据。但由于个体间都存在着一定的差别，从而导致在对纵向数据进行求方差时会出现一定偏差。在对纵向数据进行观察时，其观察值是相对独立的，因此其特点就是可以能够将截然不同两种数据和时间序列有效的结合在一起。即可以分析出来在个体上随着时间变化而发生的趋势，同时又能看出总体的变化形势。在当前很多纵向数据的研究中，不仅保留了其优点，并在此基础之上进行发展，实现了纵向数据中的局部线性拟合。这主要是人们希望可以建立输出变量和协变量以及时间效应的关系。可由于时间效应相对比较复杂，所以很难进行参数化的建模。

　另外，虽然线性模型的估计已经取得大量的成果，但半参数模型估计至今为止还是空白页。线性模型的估计不仅仅是为了解决秩亏或病态的问题，还能在百病态的矩阵时，提供了处理线性、非线性及半参数模型等方法。首先，对观测条件较为接近的两个观测数据作为对照，可以削弱非参数的影响。从而将半参数模型变成线性模型，然后，按线性模型处理，得到参数的估计。而多数的情况下其线性系数将随着另一个变量而变化，但是这种线性系数随着时间的变化而变化，根本求不出在同一个模型中，所有时间段上的样本，亦很难使用一个或几个实函数来进行相关描述。在对测量数据处理时，如果将它看作为随机变量，往往只能达到估计的作用，要想在经典的线性模型中引入另一个变量的非线性函数，即模型中含有本质的非线性部分，就必须使用半参数线性模型。

　另外就是指由各个部分组成的形态，研究对象是非线性系统中产生的不光滑和不可微的几何形体，对应的定量参数是维数，分形上统计模型的研究是当前国际非线性研究的重大前沿课题之一。因此，第一种途径是将非参数分量参数化的估计方法，也称之为参数化估计法，是关于半参数模型的早期工作，就是对函数空间附施加一定的限制，主要指光滑性。一些研究者认为半参数模型中的非参数分量也是非线性的，而且在大多数情形下所表现出来的往往是不光滑和不可微的。所以同样的数据，同样的检验方法，也可以使用立方光滑样条函数来研究半参数模型。

　四、线性模型的泛最小二乘法与最小二乘法的抗差

　(一)最小二乘法出现于18世纪末期

　在当时科学研究中常常提出这样的问题：怎样从多个未知参数观测值集合中求出参数的最佳估值。尽管当时对于整体误差的范数，泛最小二乘法不如最小二乘法，但是当时使用最多的还是最小二乘法，其目的也就是为了估计参数。最小二乘法，在经过一段时间的研究和应用之后，逐步发展成为一整套比较完善的理论体系。现阶段不仅可以清楚地知道数据所服从的模型，同时在纵向数据半参数建模中，辅助以迭代加权法。这对补偿最小二乘法对非参数分量估计是非常有效，而且只要观测值很精确，那么该法对非参数分量估计更为可靠。例如在物理大地测量时，很早就使用用最小二乘配置法，并得到重力异常最佳估计值。不过在使用补偿最小二乘法来研究重力异常时，我们还应在兼顾着整体误差比较小的同时，考虑参数估计量的真实性。并在比较了迭代加权偏样条的基础上，研究最小二乘法在当前使用过程中存在的一些不足。应该说，该方法只强调了整体误差要实现最小，而忽略了对参数分量估计时出现的误差。所以在实际操作过程中，需要特别注意。

　(二)半参模型在GPS定位中的应用和差分

　半参模型在GPS相位观测中，其系统误差是影响高精度定位的主要因素，由于在解算之前模型存在一定误差，所以需及时观测误差中的粗差。GPS使用中，通过广播卫星来计算目标点在实际地理坐标系中具体坐标。这样就可以在操作过程中，发现并恢复整周未知数，由于观测值在卫星和观测站之间，是通过求双差来削弱或者是减少对卫星和接收机等系统误差的影响，因此难于用参数表达。但是在平差计算中，差分法虽然可以将观测方程的数目明显减少，但由于种种原因，依然无法取得令人满意的结果。但是如果选择使用半参数模型中的参数来表达系统误差，则能得到较好的效果。这主要是因为半参数模型是一种广义的线性回归模型，对于有着光滑项的半参数模型，在既定附加的条件之下，能够提供一个线性函数的估计方法，从而将测值中的粗差消除掉。

　另外这种方法除了在GPS测量中使用之外，还可应用于光波测距仪以及变形监测等一些参数模型当中。在重力测量中的应用在很多情形下，尤其是数学界的理论研究，我们总是假定S是随机变量实际上，这种假设是合理的，近几年，我们对这种线性模型的研究取得了一些不错的成果，而且因其形式相对简洁，又有较高适用性，所以这种模型在诸多领域中发挥着重要作用。

　通过模拟的算例及坐标变换GPS定位重力测量等实际应用，说明了该法的成功性及实用性，从理论上说明了流行的自然样条估计方法，其实质是补偿最小二乘方法的特例，在今后将会有广阔的发展空间。另外 文章 中提到的分形理论的研究对象应是非线性系统中产生的不光滑和不可微的几何形体，而且分形已经在断裂力学、地震学等中有着广泛的应用，因此应被推广使用到研究半参数模型中来，不仅能够更及时，更加准确的进行误差的识别和提取，同时可以提高参数估计的精确度，是对当前半参数模型研究的有力补充。

　五、 总结

　文章所讲的半参数模型包括了参数、非参数分量的估计值和观测值等内容，并且用了三次样条函数插值法得到了非参数分量的推估表达式。另外，为了解决纵向数据前提下，半参数模型的参数部分和非参数部分的估计问题，在误差为鞅差序列情形下，对半参数数据模型、渐近正态性、强相合性进行研究和分析。同时介绍了最小二乘估计法。另外初步讨论了平衡参数的选取问题，还充分说明了泛最小二乘估计方法以及有关结论。在对半参数模型的迭代法进行了相关讨论和研究的基础之上，为迭代法提供了详细的理论说明，为实际应用提供了理论依据。

　参考文献

　[1]胡宏昌误差为AR(1)情形的半参数回归模型拟极大似然估计的存在性[J]湖北师范学院学报(自然科学版)，2009(03)

　[2]钱伟民，李静茹纵向污染数据半参数回归模型中的强相合估计[J]同济大学学报(自然科学版)，2009(08)

　[3]樊明智，王芬玲，郭辉纵向数据半参数回归模型的最小二乘局部线性估计[J]数理统计与管理，2009(02)

　[4]崔恒建，王强变系数结构关系EV模型的参数估计[J]北京师范大学学报(自然科学版)2005(06)

　[5]钱伟民，柴根象纵向数据混合效应模型的统计分析[J]数学年刊A辑(中文版)2009(04)

　[6]孙孝前，尤进红纵向数据半参数建模中的迭代加权偏样条最小二乘估计[J]中国科学(A辑：数学)，2009(05)

　[7]张三国，陈希孺EV多项式模型的估计[J]中国科学(A辑)，2009(10)

　[8]任哲，陈明华污染数据回归分析中参数的最小一乘估计[J]应用概率统计，2009(03)

　[9]张三国，陈希孺有重复观测时EV模型修正极大似然估计的相合性[J]中国科学(A辑)2009(06)

　[10]崔恒建，李勇，秦怀振非线性半参数EV四归模型的估计理论[J]科学通报，2009(23)

　[11]罗中明响应变量随机缺失下变系数模型的统计推断[D]中南大学，2011

　[12]刘超男两参数指数威布尔分布的参数Bayes估计及可靠性分析[D]中南大学，2008

　[13]郭艳湖南省税收收入预测模型及其实证检验与经济分析[D]中南大学，2009

　[14]桑红芳几类分布的参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断[D]中南大学，2009

　[15]朱琳服从几类可靠性分布的无失效数据的bayes分析[D]中南大学，2009

　[16]黄芙蓉指数族非线性模型和具有AR(1)误差线性模型的统计分析[D]南京理工大学，2009

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