我管的健身房，刚才有位家长带着小孩进来，小孩不听话，玩哑铃砸到脚了，我应该跟我领导说？还是我自己

小孩家长没有尽到监护义务，你是健身房的管理没有尽到管理义务（小孩玩哑铃应当及时制止并告知其家长），你们都承担责任。
另外，小孩因在健身房受的伤，一般是由健身会所对外担责。当然你可以自己与对方协商处理。